The design and explanation of the model of influential factors in increasing non-performing loans in Iran banking system

Ensan, Rasool and Seifollahi, Naser and Hazeri, Hatef and Rahimi, Hosein (2016) The design and explanation of the model of influential factors in increasing non-performing loans in Iran banking system. Masters thesis, university of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text (طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی ایران)
Rasool Ensan.pdf

Download (951kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Since the prompt and accurate flow of resources and expenditures, in every dynamic economic system, and specially banks, reflects the desired efficiency of that system, it seems imperative to avoid the postponement of loans. So in today's world, one of the most important indicators in evaluating banks and credit institutions is Non-Performing Loans (NPL) and reducing it is considered to be one of the most important tasks of banking executives. The purpose of the present research is the design and explanation of the model of influential factors in increasing non-performing loans in Iran banking system and it particularly investigates the effects of banking interest rate, exchange rate, GDP per capita and severe international sanctions on the ratio of non-performing loans to total gross loans. The data used in this research is comprised of time series and is calculated using least square method. Also the statistical population is the entire Iran banking system over the period between the years 1357 to 1391 in Persian calendar. It should be noted that in order to avoid reaching spurious regression, unit root test was conducted on all variables and residuals and then applying the co-integration test revealed that there is a balanced long-term relationship between the dependent variable and independent variables. The research also disproves some classic hypotheses. The results showed that the exchange rate, severe international sanctions and banking interest rate have a positive and significant effect on the non-performing loans to total gross loans, while GDP per capita has a negative and significant effect on it.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی ایران
Persian Abstract: از آن¬جا که در هر سیستم اقتصادی پویا و به ¬خصوص در بانک¬ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف، بیان¬گر کارایی مطلوب آن سیستم می¬باشد؛ جلوگیری از به تعویق افتادن مطالبات امری ضروری به نظر می¬رسد. به همین دلیل، امروزه یکی از مهم¬ترین شاخص¬های ارزیابی بانک¬ها و موسسات اعتباری، مطالبات معوق می¬باشد که تلاش برای کاهش آن، یکی از مهم¬ترین وظایف مدیران بانکی به شمار می¬رود. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی ایران می¬باشد که به طور مشخص، تاثیر نرخ سود بانکی، نرخ ارز، درآمد سرانه و تحریم¬های شدید بین¬المللی را بر روی نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بررسی می¬نماید. داده¬های مورد استفاده در این پژوهش از نوع سری زمانی بوده و روش پژوهش نیز حداقل مربعات می¬باشد. همچنین جامعه¬ی آماری پژوهش حاضر، کل نظام بانکی ایران است و بازه¬¬ی زمانی مورد بررسی، سال¬های 1357 تا 1391 می¬باشد. لازم به ذکر است که برای جلوگیری از ایجاد رگرسیون کاذب، آزمون ریشه¬ی واحد بر روی تمام متغیرها و جملات پسماند انجام شد و پس از آن نیز با با استفاده از آزمون هم¬انباشتگی، مشخص گردید که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود دارد. همچنین عدم وجود برخی از فروض کلاسیک نیز در این پژوهش بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که نرخ ارز، تحریم¬های شدید بین المللی و نرخ سود بانکی اثر مثبت و معنی داری بر روی نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات دارد؛ در حالی که درآمد سرانه دارای تاثیری منفی و معنی¬دار بر روی آن می¬باشد.
Supervisor:
SupervisorE-mail
Seifollahi, NaserUNSPECIFIED
Hazeri, HatefUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
Rahimi, HoseinUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Literature & Humanities > Department of Management and Economy
Divisions > Faculty of Literature & Humanities > Department of Management and Economy
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Management and Economy
Faculty of Literature & Humanities > Department of Management and Economy
Date Deposited: 17 Oct 2018 17:26
Last Modified: 17 Oct 2018 17:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/924

Actions (login required)

View Item View Item